Сравнение DFIEX с PINZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Principal Overseas Fund (PINZX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и PINZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и PINZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
PINZX Principal Overseas Fund | -3.07% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у PINZX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям PINZX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.70% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
PINZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и PINZX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PINZX в 0.97%.
Доходность на риск
DFIEX vs. PINZX — Ранг доходности на риск
DFIEX
PINZX
Сравнение DFIEX c PINZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Principal Overseas Fund (PINZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | PINZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.22 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.64 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.49 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.77 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | PINZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и PINZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и PINZX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PINZX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
PINZX Principal Overseas Fund | 10.02% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и PINZX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки PINZX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и PINZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | PINZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -44.27% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -13.53% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -25.96% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -44.27% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -13.23% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.31% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.50% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и PINZX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Principal Overseas Fund (PINZX) имеют волатильность 7.09% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | PINZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.35% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 11.20% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 17.67% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.95% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.05% | -1.70% |