PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIC и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIC и SPDW


2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
4.89%37.09%4.10%17.32%-9.27%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%.


DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
10 лет*

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий DFIC и SPDW

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIC vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFICSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.80

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.46

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.77

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

10.76

+1.31

DFIC vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFICSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.55

Корреляция

Корреляция между DFIC и SPDW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и SPDW

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и SPDW

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


DFICSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-60.02%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.55%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-7.11%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-13.01%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.97%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и SPDW

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 6.78%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFICSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.85%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.62%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

17.61%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.27%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.16%

-0.96%