Сравнение DFIC с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DFIC и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIC и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIC и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 4.89% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
DFIC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и SPDW
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIC vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DFIC
SPDW
Сравнение DFIC c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIC | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.80 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.46 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.77 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.76 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIC | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.80 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.22 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DFIC и SPDW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и SPDW
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.39% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и SPDW
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIC | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -60.02% | +35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.55% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -7.11% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -13.01% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.97% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и SPDW
Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 6.78%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIC | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.85% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.62% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.61% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.27% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.16% | -0.96% |