PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DFIC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-25.51%

Correlation

The correlation between DFIC and QQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.64

The correlation between DFIC and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и QQQ

Секторы
DFIC
QQQ

Финансовые услуги

20.6%
0.2%

Промышленность

20.2%
2.8%

Сырьевые материалы

11.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.3%

Энергетика

8.1%
0.6%

Технологии

7.8%
53.8%

Здравоохранение

7.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
15.8%

Коммунальные услуги

3.7%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
QQQ
0.2%

Промышленность

DFIC
20.2%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
QQQ
12.3%

Энергетика

DFIC
8.1%
QQQ
0.6%

Технологии

DFIC
7.8%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
QQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
QQQ
1.4%

Недвижимость

DFIC
1.8%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DFIC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.64

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.45

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.51

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

13.49

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DFIC и QQQ

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-82.97%

+58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.96%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-22.77%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.26%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-32.79%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и QQQ

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.34% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.10%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.94%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.38%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

22.29%

-6.08%

Сравнение комиссий DFIC и QQQ

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и QQQ

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFIC and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 19.43% for DFIC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.38% for QQQ.

DFIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор