PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIC is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 20.17%/yr for ICOW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-9.19%

Correlation

The correlation between DFIC and ICOW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.90

The correlation between DFIC and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и ICOW

Секторы
DFIC
ICOW

Финансовые услуги

20.6%

-

Промышленность

20.2%
28.7%

Сырьевые материалы

11.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.6%

Энергетика

8.1%
23.7%

Технологии

7.8%
6.2%

Здравоохранение

7.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.9%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
ICOW

-

Промышленность

DFIC
20.2%
ICOW
28.7%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
ICOW
11.6%

Энергетика

DFIC
8.1%
ICOW
23.7%

Технологии

DFIC
7.8%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
ICOW
8.5%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
ICOW

-

Недвижимость

DFIC
1.8%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

DFIC vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.87

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.72

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.91

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

17.54

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.87

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DFIC и ICOW

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-43.49%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.02%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.81%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.64%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.59%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.24%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и ICOW

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.34% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.41%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.59%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.73%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.64%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.47%

-2.26%

Сравнение комиссий DFIC и ICOW

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и ICOW

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DFIC and ICOW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.17% vs 19.43% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.17% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.12% for ICOW.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор