PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

DFIC и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIC и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIC и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%17.32%-9.27%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%.

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий DFIC и FNDF

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFIC vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.31

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.02

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.52

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

13.78

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFIC и FNDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и FNDF

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и FNDF

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFICFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-40.14%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.08%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.26%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.72%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и FNDF

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 7.20%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFICFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

8.06%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.42%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.50%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.05%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.64%

-1.45%