Сравнение DFIC с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
DFIC и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIC и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIC и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 4.89% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
DFIC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и EFAS
DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
DFIC vs. EFAS — Ранг доходности на риск
DFIC
EFAS
Сравнение DFIC c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIC | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.84 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.52 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.87 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 17.83 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIC | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.84 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFIC и EFAS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и EFAS
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.39% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и EFAS
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIC | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -44.38% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.29% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -1.10% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -7.19% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.28% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и EFAS
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIC | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.77% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.29% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.21% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.68% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 18.45% | -2.25% |