PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFIC и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIC и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		4.89%37.09%4.10%17.32%-9.27%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%-10.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFIC и DFAX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFIC vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.70

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

3.10

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

12.07

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFIC и DFAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFAX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFAX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFICDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-28.15%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.31%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-7.06%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.86%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFAX

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 6.78%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFICDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.40%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.34%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.87%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.86%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

15.86%

+0.34%