PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. DFIC is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 20.90%/yr for DFAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-10.92%

Correlation

The correlation between DFIC and DFAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between DFIC and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и DFAX

Секторы
DFIC
DFAX

Финансовые услуги

20.6%
17.9%

Промышленность

20.2%
16.1%

Сырьевые материалы

11.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.9%

Энергетика

8.1%
6.6%

Технологии

7.8%
10.9%

Здравоохранение

7.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.7%
4.2%

Недвижимость

1.8%
3.1%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
DFAX
17.9%

Промышленность

DFIC
20.2%
DFAX
16.1%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
DFAX
13.2%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
DFAX
10.9%

Энергетика

DFIC
8.1%
DFAX
6.6%

Технологии

DFIC
7.8%
DFAX
10.9%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
DFAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
DFAX
3.9%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
DFAX
3.5%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
DFAX
4.2%

Недвижимость

DFIC
1.8%
DFAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

DFIC vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.37

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.17

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.16

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

12.50

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFAX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-28.15%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.11%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.89%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.67%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFAX

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 4.34%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.27%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.67%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.83%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.99%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.99%

+0.22%

Сравнение комиссий DFIC и DFAX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFAX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFIC and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.90% vs 19.43% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.90% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.22% for DFAX.

Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор