PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFIC returned 27.29% vs 30.13% for DFAW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%10.51%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFIC and DFAW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between DFIC and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и DFAW

Секторы
DFIC
DFAW

Финансовые услуги

20.6%
15.5%

Промышленность

20.2%
13.6%

Сырьевые материалы

11.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.2%

Энергетика

8.1%
6.0%

Технологии

7.8%
24.8%

Здравоохранение

7.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
DFAW
15.5%

Промышленность

DFIC
20.2%
DFAW
13.6%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
DFAW
5.0%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
DFAW
10.2%

Энергетика

DFIC
8.1%
DFAW
6.0%

Технологии

DFIC
7.8%
DFAW
24.8%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
DFAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
DFAW
5.0%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
DFAW
7.3%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
DFAW
2.3%

Недвижимость

DFIC
1.8%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFIC vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.49

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.41

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

15.09

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.62

-0.80

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFAW

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-16.93%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.88%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.70%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.70%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.00%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFAW

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.35%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.39%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.03%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.46%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

14.46%

+1.75%

Сравнение комиссий DFIC и DFAW

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFAW

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DFIC and DFAW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 27.29% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.55% for DFAW.

DFIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор