PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 28.01%/yr for AVDV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-9.37%

Correlation

The correlation between DFIC and AVDV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DFIC and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и AVDV

Секторы
DFIC
AVDV

Финансовые услуги

20.6%
13.7%

Промышленность

20.2%
21.3%

Сырьевые материалы

11.0%
22.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.4%

Энергетика

8.1%
10.8%

Технологии

7.8%
6.4%

Здравоохранение

7.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Коммунальные услуги

3.7%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
AVDV
13.7%

Промышленность

DFIC
20.2%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
AVDV
14.4%

Энергетика

DFIC
8.1%
AVDV
10.8%

Технологии

DFIC
7.8%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
AVDV
1.7%

Недвижимость

DFIC
1.8%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DFIC vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.86

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.79

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.37

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

13.67

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFIC и AVDV

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-43.01%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.19%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.17%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.35%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.77%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.24%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и AVDV

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 4.34%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.92%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

13.07%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.56%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.30%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.73%

-3.52%

Сравнение комиссий DFIC и AVDV

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и AVDV

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFIC and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.01% vs 19.43% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.01% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.27% for DFIC.

DFIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор