Сравнение DFGR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DFGR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 0.98% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%.
DFGR
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и USRT
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGR vs. USRT — Ранг доходности на риск
DFGR
USRT
Сравнение DFGR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.23 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и USRT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и USRT
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности USRT в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.21% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и USRT
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -69.91% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.95% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -6.38% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.08% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.09% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и USRT
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.51% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.44% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.21% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.84% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.92% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.28% | -5.75% |