Сравнение DFGR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFGR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGR или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFGR и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и VOO
Основные характеристики
DFGR:
0.89
VOO:
1.47
DFGR:
1.26
VOO:
1.99
DFGR:
1.16
VOO:
1.27
DFGR:
0.94
VOO:
2.23
DFGR:
2.39
VOO:
9.05
DFGR:
5.27%
VOO:
2.08%
DFGR:
14.13%
VOO:
12.84%
DFGR:
-21.28%
VOO:
-33.99%
DFGR:
-6.36%
VOO:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.40%.
DFGR
4.78%
3.36%
-2.22%
10.23%
N/A
N/A
VOO
1.40%
-1.27%
6.13%
17.41%
16.49%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и VOO
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFGR и VOO
DFGR
VOO
Сравнение DFGR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и VOO
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.56% | 3.73% | 2.76% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и VOO
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и VOO
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.