PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGR с IVRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA).

DFGR и IVRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGR и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и IVRA

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с VTDFGR с BBREDFGR с ITOT
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD

Сравнение комиссий DFGR и IVRA

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF

Доходность на риск

DFGR vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRIVRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.16

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.65

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.39

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

7.72

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между DFGR и IVRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и IVRA

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IVRA в 17.39%

TTM20252024202320222021
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и IVRA

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и IVRA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGRIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-25.99%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.39%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.92%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.47%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.23%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и IVRA

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGRIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

0.00%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.13%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.11%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.72%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.66%

-1.13%