Сравнение DFGR с IVRA
DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFGR
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGR и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 14.01% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -1.61% |
Correlation
The correlation between DFGR and IVRA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between DFGR and IVRA has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGR vs. IVRA — Ранг доходности на риск
DFGR
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFGR c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGR | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGR и IVRA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGR | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGR | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | — | — |
Сравнение комиссий DFGR и IVRA
DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и IVRA
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.59% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
DFGR and IVRA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 3.59% for DFGR.
DFGR is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.59% for IVRA.
Подберите оптимальное распределение для DFGR и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор