PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. DFGR is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 8.89%/yr vs 17.40%/yr for IDEV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-0.76%

Correlation

The correlation between DFGR and IDEV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.63

The correlation between DFGR and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFGR и IDEV

Секторы
DFGR
IDEV

Недвижимость

99.1%
2.9%

Финансовые услуги

0.1%
24.2%

Технологии

0.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.7%

Здравоохранение

0.0%
8.6%

Промышленность

0.0%
19.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.0%

Энергетика

0.0%
5.9%

Коммунальные услуги

0.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Недвижимость

DFGR
99.1%
IDEV
2.9%

Финансовые услуги

DFGR
0.1%
IDEV
24.2%

Технологии

DFGR
0.1%
IDEV
9.9%

Коммуникационные услуги

DFGR
0.0%
IDEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

DFGR
0.0%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

DFGR
0.0%
IDEV
8.6%

Промышленность

DFGR
0.0%
IDEV
19.1%

Потребительский защитный сектор

DFGR
0.0%
IDEV
6.0%

Энергетика

DFGR
0.0%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

DFGR
0.0%
IDEV
3.7%

Сырьевые материалы

DFGR

-

IDEV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

DFGR vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.61

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.29

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.08

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

8.16

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DFGR и IDEV

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-34.77%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.20%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-13.41%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.98%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.57%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.85%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и IDEV

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.60%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.10%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

14.51%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.26%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.27%

-1.85%

Сравнение комиссий DFGR и IDEV

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и IDEV

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DFGR and IDEV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to DFGR (3.61%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs IDEV's -34.77%.

On 3-year performance, IDEV leads with 17.40% vs 8.89% for DFGR. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDEV has performed better with a 17.40% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.13% for IDEV.

DFGR is categorized as REIT, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор