Сравнение DFGR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DFGR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 0.98% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFGR на уровне 0.98% и FREL на уровне 0.98%.
DFGR
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и FREL
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGR vs. FREL — Ранг доходности на риск
DFGR
FREL
Сравнение DFGR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.20 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 0.77 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и FREL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и FREL
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FREL в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.21% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и FREL
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -42.61% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.42% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -9.83% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.05% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.19% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и FREL
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.51% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.55% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.29% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.41% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.85% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.67% | -5.14% |