Сравнение DFGR с FREL
DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. DFGR is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 11.14%/yr vs 11.20%/yr for FREL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.53%.
DFGR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам DFGR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 10.41% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -1.86% |
Correlation
The correlation between DFGR and FREL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between DFGR and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGR vs. FREL — Ранг доходности на риск
DFGR
FREL
Сравнение DFGR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 4.23 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGR и FREL
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -42.61% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.45% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -17.54% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.77% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -9.91% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.70% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и FREL
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.15% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 10.21% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 13.84% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.90% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 20.72% | -5.30% |
Сравнение комиссий DFGR и FREL
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и FREL
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FREL в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.85% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFGR and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FREL has higher volatility (5.15%) compared to DFGR (4.22%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs FREL's -42.61%.
On 3-year performance, FREL leads with 11.20% vs 11.14% for DFGR. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FREL has performed better with a 11.20% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.28% for FREL.
They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.08% for FREL.
DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGR и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор