Сравнение DFGR с DFAI
DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 11.14%/yr vs 17.77%/yr for DFAI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 7.50%.
DFGR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGR и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 10.41% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 7.50% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -0.50% |
Correlation
The correlation between DFGR and DFAI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between DFGR and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGR vs. DFAI — Ранг доходности на риск
DFGR
DFAI
Сравнение DFGR c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGR | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.12 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.25 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGR и DFAI
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и DFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -27.44% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -10.95% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -13.25% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.10% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.09% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.81% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и DFAI
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.22%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.38% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.60% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 14.77% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.03% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.77% | -0.35% |
Сравнение комиссий DFGR и DFAI
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и DFAI
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DFAI в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.29% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.85% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGR and DFAI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAI has higher volatility (5.38%) compared to DFGR (4.22%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs DFAI's -27.44%.
On 3-year performance, DFAI leads with 17.77% vs 11.14% for DFGR. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 17.77% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.29% for DFAI.
DFGR is categorized as REIT, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.18% for DFAI.
DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGR и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор