PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGR с CTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGR и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и CTRE

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.79%39.35%26.31%27.31%-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.79%.

DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRE

1 день
1.31%
1 месяц
-8.22%
С начала года
3.79%
6 месяцев
7.47%
1 год
35.78%
3 года*
29.55%
5 лет*
14.37%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с VTDFGR с BBREDFGR с ITOT
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с CHCTCTRE с SBRCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

DFGR vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRCTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.60

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.09

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.88

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

11.95

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFGR и CTRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и CTRE

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности CTRE в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.76%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и CTRE

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и CTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGRCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-67.43%

+46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.25%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.78%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-10.68%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и CTRE

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGRCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

10.22%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

17.32%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

22.52%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

24.14%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

35.23%

-19.70%