Сравнение DFGFX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.64% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и VTIBX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
DFGFX
VTIBX
Сравнение DFGFX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.77 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.06 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.14 | +1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.87 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.71 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.77 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.03 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.45 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.68 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и VTIBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и VTIBX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VTIBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и VTIBX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -16.15% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -2.95% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -15.81% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -16.15% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.65% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.09% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.70% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и VTIBX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.40% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.08% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.11% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.42% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 3.62% | -2.26% |