PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с SAXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.12%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SAXIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.19% соответственно.

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.44%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAMKXSAXIX с SAEMX

Сравнение комиссий DFGFX и SAXIX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.80

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.74

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.38

+1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.69

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.77

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAXIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.46

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.58

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.64

+1.64

Корреляция

Корреляция между DFGFX и SAXIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и SAXIX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SAXIX в 4.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.84%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и SAXIX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-9.94%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.59%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-9.94%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-9.94%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.92%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и SAXIX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.84%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

1.30%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.36%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

2.70%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

2.07%

-0.71%