PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFGFX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGFX с SAXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) and SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFGFX returned 1.86%/yr vs 1.26%/yr for SAXIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFGFX charges 0.16%/yr vs 0.71%/yr for SAXIX.

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SAXIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.26% соответственно.

DFGFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.83%
С начала года
2.04%
1 год
4.03%
3 года*
4.30%
5 лет*
2.39%
10 лет*
1.86%

SAXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGFX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		2.04%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		1.50%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Correlation

The correlation between DFGFX and SAXIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.45

Over the past year, the correlation between DFGFX and SAXIX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с SAMKXSAXIX с SAUFXSAXIX с SAREXSAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с SAEMXSAXIX с EAIIX

Доходность на риск

DFGFX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGFXSAXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.84
2.01

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.73
3.12

+11.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.47

1.42

+5.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.80

2.52

+37.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

162.60

8.30

+154.30

DFGFX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 5.84, что выше коэффициента Шарпа SAXIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и SAXIX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и SAXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGFXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-9.94%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.59%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-2.65%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-9.94%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-9.94%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.90%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.47%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и SAXIX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.27%, в то время как у SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGFXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.53%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

1.50%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

1.99%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

2.73%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

2.09%

-0.74%

Сравнение комиссий DFGFX и SAXIX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и SAXIX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SAXIX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		4.17%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.78%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DFGFX and SAXIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAXIX has higher volatility (0.53%) compared to DFGFX (0.27%). In terms of maximum drawdown, DFGFX dropped -4.00% vs SAXIX's -9.94%.

DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.84 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGFX и SAXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор