PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.00% соответственно.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSIOX

Сравнение комиссий DFGFX и LSGBX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.81

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.14

+1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.52

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.32

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.81

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.31

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.18

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.78

+1.49

Корреляция

Корреляция между DFGFX и LSGBX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и LSGBX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и LSGBX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-26.86%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-4.05%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-25.41%

+21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-26.86%

+22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.48%

+13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-4.76%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и LSGBX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.97%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

3.72%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

6.26%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

6.59%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

5.80%

-4.44%