PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с DGSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с DGSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DGSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DGSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%0.85%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		-0.62%3.80%2.60%9.67%-15.61%-2.95%7.99%9.85%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью -0.62%.

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DGSFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.96%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с DGSFX:
DGSFX с DFAPXDGSFX с DFGBXDGSFX с VTIIXDGSFX с DFSHXDGSFX с DFQTXDGSFX с DFSTXDGSFX с EAIIX

Сравнение комиссий DFGFX и DGSFX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXDGSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.59

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.83

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.11

+1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.82

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.64

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. DGSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DGSFX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DGSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXDGSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.59

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.03

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.37

+1.91

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DGSFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DGSFX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DGSFX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		3.60%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DGSFX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DGSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXDGSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-21.57%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-2.91%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-21.29%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.03%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-6.66%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.91%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DGSFX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXDGSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.60%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

2.30%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.71%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

5.31%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

4.89%

-3.53%