PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с DFSHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DFSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		0.00%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.01% соответственно.

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.60%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с VTIIXDFSHX с EAIIXDFSHX с GOBSXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFX

Сравнение комиссий DFGFX и DFSHX

И DFGFX, и DFSHX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.11

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

4.62

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.98

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.89

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

14.69

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.11

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.53

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.76

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.46

+1.82

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DFSHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DFSHX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.26%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DFSHX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-9.58%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.28%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-9.58%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-9.58%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-2.32%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.25%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DFSHX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.67%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.94%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.17%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

3.34%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

2.66%

-1.30%