Сравнение DFGEX с SFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и SFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и SFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SFREX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции SFREX по среднегодовой доходности: 3.29% против 3.10% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и SFREX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SFREX в 0.39%.
Доходность на риск
DFGEX vs. SFREX — Ранг доходности на риск
DFGEX
SFREX
Сравнение DFGEX c SFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | SFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.41 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и SFREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и SFREX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SFREX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и SFREX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке SFREX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и SFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -41.98% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.96% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -34.18% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -41.98% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.29% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -10.54% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.25% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и SFREX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.74% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.51% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 13.83% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.33% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.92% | -0.22% |