Сравнение DFGEX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 3.29% против 18.24% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и JLGMX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
DFGEX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
DFGEX
JLGMX
Сравнение DFGEX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.81 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.47 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.85 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.80 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и JLGMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и JLGMX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и JLGMX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -31.82% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -16.73% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -31.13% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -31.82% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -13.83% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.82% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.51% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и JLGMX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.48% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 12.54% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 21.14% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 20.25% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 21.54% | -3.84% |