Сравнение DFGEX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 3.29% против 5.31% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FRIFX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
DFGEX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
DFGEX
FRIFX
Сравнение DFGEX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.30 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.14 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.83 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FRIFX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FRIFX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -38.27% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -4.34% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -18.12% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -34.50% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -2.70% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -4.29% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.03% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FRIFX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.69% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.93% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 4.96% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 6.50% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 9.47% | +8.23% |