Сравнение DFGBX с TIBWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и TIBWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и TIBWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у TIBWX с доходностью -0.79%.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и TIBWX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TIBWX в 0.59%.
Доходность на риск
DFGBX vs. TIBWX — Ранг доходности на риск
DFGBX
TIBWX
Сравнение DFGBX c TIBWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | TIBWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.18 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.87 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | TIBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и TIBWX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и TIBWX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TIBWX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и TIBWX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки TIBWX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и TIBWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | TIBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -16.47% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.99% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -16.06% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.55% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -3.29% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.60% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и TIBWX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | TIBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.35% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.79% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 2.60% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.34% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.31% | -1.38% |