PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и IAGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.23% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий DFGBX и IAGG

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGBX vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.74

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.47

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.27

-0.80

DFGBX vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFGBX и IAGG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и IAGG

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности IAGG в 3.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и IAGG

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и IAGG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-13.88%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.32%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-13.57%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-13.88%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.59%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.87%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и IAGG

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.47%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.91%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

2.62%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

4.47%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

4.03%

-2.10%