Сравнение DFGBX с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.23% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и IAGG
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. IAGG — Ранг доходности на риск
DFGBX
IAGG
Сравнение DFGBX c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.74 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.27 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и IAGG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и IAGG
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и IAGG
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -13.88% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.32% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -13.57% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -13.88% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.59% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.87% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.55% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и IAGG
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.47% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.91% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 2.62% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.47% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.03% | -2.10% |