Сравнение DGCB с DFGX

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью -0.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DGCB, и DFGX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DFGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и DFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGCB и DFGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFGX в 2.78%

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFGX.

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.