Сравнение DGCB с DFGX
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DGCB returned 6.04% vs 2.80% for DFGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью 0.85%.
DGCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.22% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.85% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Correlation
The correlation between DGCB and DFGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between DGCB and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. DFGX — Ранг доходности на риск
DGCB
DFGX
Сравнение DGCB c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.85 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 2.46 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.69 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.10 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFGX
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -3.32% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.32% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.29% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.78% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.14% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFGX
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.45%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.67% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 3.36% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.10% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.66% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.66% | +0.16% |
Сравнение комиссий DGCB и DFGX
И DGCB, и DFGX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFGX
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFGX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and DFGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGX has higher volatility (1.67%) compared to DGCB (1.45%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DFGX's -3.32%.
On 1-year performance, DGCB leads with 6.04% vs 2.80% for DFGX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 6.04% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB and DFGX have the same expense ratio: 0.20% per year.
DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.75% for DFGX.
DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор