Сравнение DFFVX с SHDPX
DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFFVX charges 0.29%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFFVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.91%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFFVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 0.55% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between DFFVX and SHDPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFFVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
DFFVX
SHDPX
Сравнение DFFVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 8.17 | -7.70 |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и SHDPX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFFVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | 0.00% | -64.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | 0.00% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFFVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 0.83% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 0.83% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 0.83% | +22.84% |
Сравнение комиссий DFFVX и SHDPX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и SHDPX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFFVX and SHDPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFFVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор