Сравнение DFFVX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 8.88% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и JFIVX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFFVX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
DFFVX
JFIVX
Сравнение DFFVX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.51 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.70 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и JFIVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и JFIVX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и JFIVX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -33.81% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.13% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.67% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.28% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -4.69% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.70% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и JFIVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.40% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.34% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.54% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 16.42% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.55% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 18.44% | +5.24% |