Сравнение DFFVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции HWSAX немного отстают с 9.96%.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и HWSAX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
DFFVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
DFFVX
HWSAX
Сравнение DFFVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.22 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.17 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.34 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и HWSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и HWSAX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и HWSAX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -72.14% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -16.44% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -26.98% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -53.82% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.09% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -11.03% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.43% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и HWSAX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.45% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.99% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 23.99% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.71% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 24.65% | -0.97% |