Сравнение DFFVX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -17.80% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и BSCMX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
DFFVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
DFFVX
BSCMX
Сравнение DFFVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.96 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.74 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.06 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 12.65 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и BSCMX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и BSCMX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -38.12% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.85% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -22.34% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.43% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -6.10% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.35% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и BSCMX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.72% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.37% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 22.03% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.85% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 20.69% | +2.99% |