PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.18% против -13.82% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий DFFGX и GUSTX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFFGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

3.18

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

10.74

-7.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

7.08

-3.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

20.50

-17.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

58.55

-49.40

DFFGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.18

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.55

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.44

+0.93

Корреляция

Корреляция между DFFGX и GUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и GUSTX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и GUSTX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-79.98%

+69.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.20%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-1.19%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-79.98%

+73.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.89%

+77.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-35.61%

+34.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.07%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и GUSTX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.29%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.83%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

1.27%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.73%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

25.44%

-23.87%