Сравнение DFFGX с FSTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и FSTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и FSTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.12% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.06% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
FSTGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и FSTGX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.
Доходность на риск
DFFGX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск
DFFGX
FSTGX
Сравнение DFFGX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | FSTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.15 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.76 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.21 | +2.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.09 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.57 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.15 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.32 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.21 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и FSTGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и FSTGX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что сопоставимо с доходностью FSTGX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и FSTGX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и FSTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -13.66% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.80% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -12.54% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -13.66% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.57% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.57% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и FSTGX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.96% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.74% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.98% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 4.08% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 3.38% | -1.81% |