PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.18% против 9.99% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFFGX и DFSTX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFFGX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.94

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.45

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.19

+2.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.30

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

5.20

+3.95

DFFGX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.94

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.31

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFFGX и DFSTX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и DFSTX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и DFSTX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-60.99%

+50.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-13.92%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-25.91%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-44.78%

+38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.58%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-8.80%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.48%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.21%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

12.48%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

21.89%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

20.65%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

22.07%

-20.50%