PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.18% против 12.92% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DFFGX и DFQTX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFFGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.08

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.63

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.25

+2.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.35

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

6.35

+2.79

DFFGX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.08

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFFGX и DFQTX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и DFQTX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и DFQTX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-59.35%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-12.73%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-22.64%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-37.21%

+30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.96%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-7.84%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.73%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.24%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

9.06%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

18.23%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

17.04%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

18.27%

-16.70%