PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.18% против 11.59% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFFGX и DFIVX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFFGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.31

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.92

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.46

+2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.08

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

13.61

-4.47

DFFGX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFFGX и DFIVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и DFIVX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и DFIVX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-66.61%

+56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-11.99%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-25.29%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-48.11%

+41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.92%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-12.30%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.72%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.92%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

10.68%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

16.67%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

16.27%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

18.07%

-16.50%