Сравнение DFFGX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.18% против 11.59% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и DFIVX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFFGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFFGX
DFIVX
Сравнение DFFGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.31 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.92 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.46 | +2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.08 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.61 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и DFIVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и DFIVX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и DFIVX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -66.61% | +56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -11.99% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -25.29% | +18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -48.11% | +41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.92% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -12.30% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.72% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 6.92% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 10.68% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 16.67% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 16.27% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 18.07% | -16.50% |