Сравнение DFFGX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.18% против 13.25% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и DFEOX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFFGX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFFGX
DFEOX
Сравнение DFFGX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.07 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.61 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.24 | +2.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.33 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.41 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.07 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и DFEOX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и DFEOX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и DFEOX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -56.77% | +46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.58% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -22.86% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -36.55% | +30.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.76% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -7.24% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.63% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.19% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 8.89% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 18.03% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 16.92% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 18.00% | -16.43% |