PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEVX с VEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFEVX returned 11.65%/yr vs 9.08%/yr for VEMIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFEVX charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.08% соответственно.

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%

VEMIX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.00%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.74%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEVX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		14.00%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Correlation

The correlation between DFEVX and VEMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г.

0.92

The correlation between DFEVX and VEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Доходность на риск

DFEVX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXVEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.32

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.19

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.42

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.00

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

11.20

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

2.32

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и VEMIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-66.43%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.05%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-15.77%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-32.52%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-36.04%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-15.99%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и VEMIX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.01%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.81%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

14.32%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.38%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.45%

-0.89%

Сравнение комиссий DFEVX и VEMIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и VEMIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VEMIX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.36%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

DFEVX and VEMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (6.05%) compared to VEMIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs VEMIX's -66.43%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEVX и VEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор