PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.57% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий DFEVX и VEMIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DFEVX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.43

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.96

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.94

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.09

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFEVX и VEMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и VEMIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и VEMIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-66.43%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.09%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-32.56%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-36.04%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.96%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-16.08%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.04%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и VEMIX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеют волатильность 6.70% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.89%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.93%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.40%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.22%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.38%

-0.90%