PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с GERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у GERIX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции GERIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.79% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с eem

Сравнение комиссий DFEVX и GERIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GERIX в 1.09%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXGERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.48

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.71

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXGERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFEVX и GERIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и GERIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GERIX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и GERIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и GERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-65.24%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.26%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-37.26%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-41.58%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.98%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-14.99%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и GERIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.32%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

14.11%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.40%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.30%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.56%

-2.08%