PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 9.84% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий DFEVX и ESCIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.58

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.50

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

14.51

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFEVX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и ESCIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и ESCIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-48.76%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.84%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-36.59%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-48.76%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-0.74%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-13.44%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и ESCIX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

0.00%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.91%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.72%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.86%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.64%

-2.16%