PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.34% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DFEVX и BEMIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.82

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.53

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.01

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

16.28

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFEVX и BEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и BEMIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и BEMIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-46.05%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.07%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-36.37%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-46.05%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.61%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-14.32%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и BEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.06%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.81%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.53%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.20%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.98%

-1.50%