PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и AVUV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFEVX с AVUV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.43

AVUV:

-0.11

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.58

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.33

AVUV:

-0.18

Коэф-т Мартина

DFEVX:

0.93

AVUV:

-0.47

Индекс Язвы

DFEVX:

5.78%

AVUV:

10.76%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.95%

AVUV:

25.61%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DFEVX:

-0.91%

AVUV:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -9.42%.

DFEVX

С начала года

8.81%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

7.00%

1 год

6.25%

3 года

8.88%

5 лет

13.27%

10 лет

5.05%

AVUV

С начала года

-9.42%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-3.76%

3 года

7.64%

5 лет

20.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFEVX и AVUV

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и AVUV

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AVUV в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.36%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и AVUV

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и AVUV

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.10%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...