PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%8.87%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Emerging Markets Value Portfolio

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFEVX и AVUV

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

DFEVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEVXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.22

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.78

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.88

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.40

+2.19

DFEVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.22

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFEVX и AVUV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и AVUV

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и AVUV

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-49.42%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.43%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-28.79%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-3.97%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-8.14%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.91%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и AVUV

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.41%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

13.10%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

23.46%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

22.95%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

28.59%

-13.11%