Сравнение DFEVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 8.87% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и AVUV
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DFEVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DFEVX
AVUV
Сравнение DFEVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.22 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.78 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.88 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.40 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.22 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и AVUV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и AVUV
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и AVUV
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -49.42% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -15.43% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -28.79% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -3.97% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -8.14% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.91% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и AVUV
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.41% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 13.10% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 23.46% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 22.95% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 28.59% | -13.11% |