PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEV с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с RNEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEV is actively managed, while RNEM is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 21.65%/yr vs 7.49%/yr for RNEM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 4.11%.

DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.03%

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF
$11.52M$11.66M$10.08M

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

Сравнение доходности по годам DFEV и RNEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.38%32.54%7.26%15.52%-6.08%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-1.47%23.43%-5.34%

Correlation

The correlation between DFEV and RNEM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.79

The correlation between DFEV and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и RNEM

Секторы
DFEV
RNEM

Финансовые услуги

27.8%
36.0%

Технологии

23.8%
6.5%

Сырьевые материалы

11.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Промышленность

8.1%
4.1%

Энергетика

7.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.5%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Здравоохранение

1.9%
4.5%

Коммунальные услуги

0.9%
3.4%

Финансовые услуги

DFEV
27.8%
RNEM
36.0%

Технологии

DFEV
23.8%
RNEM
6.5%

Сырьевые материалы

DFEV
11.0%
RNEM
13.8%

Потребительский циклический сектор

DFEV
8.3%
RNEM
10.0%

Промышленность

DFEV
8.1%
RNEM
4.1%

Энергетика

DFEV
7.6%
RNEM
6.5%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.0%
RNEM
5.9%

Коммуникационные услуги

DFEV
2.3%
RNEM
8.5%

Недвижимость

DFEV
2.2%
RNEM
0.8%

Здравоохранение

DFEV
1.9%
RNEM
4.5%

Коммунальные услуги

DFEV
0.9%
RNEM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с DGSDFEV с SCHGDFEV с EFADFEV с VSS
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

DFEV vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEV c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEVRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.70

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.07

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.81

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

2.15

+6.94

DFEV vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEV и RNEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-38.38%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-10.71%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-13.09%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.18%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.22%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.04%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и RNEM

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.86%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

10.79%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

12.49%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.46%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.13%

+0.27%

Сравнение комиссий DFEV и RNEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и RNEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности RNEM в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and RNEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.83%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs RNEM's -38.38%.

On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 7.49% for RNEM. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.10% for DFEV.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.75% for RNEM.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор