PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

DFEV и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и PEMX

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%9.65%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		9.03%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 9.03%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
4.10%
1 месяц
-9.83%
С начала года
9.03%
6 месяцев
19.84%
1 год
50.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий DFEV и PEMX

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.46

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.17

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.43

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

14.24

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.46

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.57

-0.73

Корреляция

Корреляция между DFEV и PEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и PEMX

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PEMX в 6.42%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.42%7.00%5.00%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и PEMX

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-14.91%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.45%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-10.94%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.88%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.48%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и PEMX

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.94%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

11.24%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

15.87%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.48%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.16%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.16%

-1.18%