PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с EMDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

DFEV и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%10.25%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT

Сравнение комиссий DFEV и EMDM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.93

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.54

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.31

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

18.18

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.27

-0.45

Корреляция

Корреляция между DFEV и EMDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EMDM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EMDM в 3.19%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EMDM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-18.81%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-15.65%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-11.42%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.16%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.71%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EMDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 9.05%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

13.46%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

18.35%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.54%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.98%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.98%

-2.99%