PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFEV is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%10.25%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between DFEV and EMDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.86

The correlation between DFEV and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и EMDM

Секторы
DFEV
EMDM

Технологии

28.6%
32.1%

Финансовые услуги

16.8%
27.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
6.0%

Промышленность

9.8%
3.3%

Энергетика

7.6%
6.3%

Сырьевые материалы

7.4%
15.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Здравоохранение

3.3%
0.5%

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%
1.9%

Технологии

DFEV
28.6%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
EMDM
27.2%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
EMDM
6.0%

Промышленность

DFEV
9.8%
EMDM
3.3%

Энергетика

DFEV
7.6%
EMDM
6.3%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
EMDM
15.1%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
EMDM
4.3%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
EMDM
3.4%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
EMDM
0.5%

Недвижимость

DFEV
1.6%
EMDM

-

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
EMDM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

DFEV vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.92

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.56

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.87

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

24.30

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.58

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EMDM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-18.81%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-15.65%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.81%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.32%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.07%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.77%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EMDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.73%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.61%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

20.78%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

23.42%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.79%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.79%

-3.37%

Сравнение комиссий DFEV и EMDM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EMDM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and EMDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 25.84% for DFEV. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.02% for DFEV.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор