Сравнение DFEV с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFEV и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEV и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEV и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.14% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
DFEV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и DFUS
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
DFEV vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFEV
DFUS
Сравнение DFEV c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEV | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.00 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.52 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.54 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 7.30 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEV | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.00 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFEV и DFUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и DFUS
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.47% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и DFUS
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEV | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -24.62% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.31% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.29% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.00% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.60% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и DFUS
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEV | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.45% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 9.77% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.53% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.38% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.38% | -1.39% |