PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFEV и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFEV и DFAX

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.10

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

12.07

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFEV и DFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DFAX

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DFAX

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-28.15%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.31%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.06%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.86%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DFAX

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.40%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.34%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.87%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.86%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.86%

+0.12%