Сравнение DFEV с DFAW
DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFEV returned 48.75% vs 26.81% for DFAW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и DFAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 10.74%.
DFEV
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEV и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 25.45% | 32.54% | 7.26% | 7.76% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 10.74% | 20.62% | 15.49% | 11.44% |
Correlation
The correlation between DFEV and DFAW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between DFEV and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEV vs. DFAW — Ранг доходности на риск
DFEV
DFAW
Сравнение DFEV c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEV | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.03 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 13.17 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEV и DFAW
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEV | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -16.93% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.88% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.47% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.70% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.04% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и DFAW
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEV | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 5.21% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 10.45% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 12.82% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.61% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.61% | +2.48% |
Сравнение комиссий DFEV и DFAW
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и DFAW
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DFAW в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.13% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 1.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
Часто задаваемые вопросы
DFEV and DFAW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (11.67%) compared to DFAW (5.21%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs DFAW's -16.93%.
On 1-year performance, DFEV leads with 48.75% vs 26.81% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 48.75% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DFEV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.57% for DFAW.
DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.25% for DFAW.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEV и DFAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор