PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DFEV и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DFAU

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DFEV и DFAU

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.03

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.56

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.56

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

7.42

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.03

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFEV и DFAU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DFAU

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DFAU

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-23.61%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.45%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-5.36%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.12%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DFAU

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.39%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.67%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.52%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.03%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.87%

-0.89%