PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с AVEEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 25.40%/yr for AVEEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.33%/yr for AVEEX.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 26.68%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEEX

1 день
0.59%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.68%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.45%
3 года*
25.40%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		26.68%32.09%7.68%15.15%-5.98%

Correlation

The correlation between DFEV and AVEEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between DFEV and AVEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Доходность на риск

DFEV vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVAVEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.23

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.21

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

16.73

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.70

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DFEV и AVEEX

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-36.45%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.64%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-17.34%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-10.32%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.17%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и AVEEX

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.80%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.49%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.07%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.87%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.75%

-2.33%

Сравнение комиссий DFEV и AVEEX

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и AVEEX

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVEEX в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.76%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and AVEEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to AVEEX (6.80%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs AVEEX's -36.45%.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и AVEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор